iShares Russell 2000 ETF IWM Etter Timer Trading. Real-Time Etter Timer Pre-Market News. Flash Sitat Sammendrag Sitat Interactive Charts Default Setting. Vær oppmerksom på at når du velger ditt valg, vil det gjelde for alle fremtidige besøk til If, til enhver tid , er du interessert i å gå tilbake til standardinnstillingene. Vennligst velg Standardinnstilling ovenfor. Hvis du har noen spørsmål eller støter på problemer ved å endre standardinnstillingene, vennligst send epost. Bekreft ditt valg. Du har valgt å endre standardinnstillingen for Sitat søk Dette vil nå være standard mål side, med mindre du endrer konfigurasjonen din igjen, eller du sletter informasjonskapslene dine. Er du sikker på at du vil endre innstillingene dine. Vi har en tjeneste å spørre. Vennligst deaktiver annonseblokkeren eller oppdatere innstillingene dine for å sikre at javascript og informasjonskapsler er aktivert, slik at vi kan fortsette å gi deg de førsteklasses markedsnyhetene og dataene du kommer til å forvente fra oss. Tradingindeks Alternativer vs ETF Options. As de fleste lesere vet, jeg handel RUT Det er alternativer på Russell 2000-indeksen Jeg har blitt spurt hvorfor jeg ikke handler IWM, en børsnotert fond ETF som etterligner utførelsen av den samme Russell Index. IWM handler nesten nøyaktig 1 10 prisen på sin søster, RUT, og opsjonene har svært attraktive markeder, med budspørsmålene er en krone eller to brede. Her siteres skjerm fra ons 22. april tidlig på ettermiddagen. Det er veldig attraktive markeder for handel. Hvis disse er to cent bredt, det er tilsvarende RUT-alternativer når budspørsmålene er bare 20 cent bredt. Her er RUT-markedene noen få minutter senere. Som du kan se, sammenligner RUT-markedene seg gunstig med IWM-prisene. Da markeder var vill, bare noen få korte For noen måneder siden vet jeg ikke om dette var sant. Strammere markeder, og sannsynligheten for å få mye bedre fylling av henrettelser vil være en god grunn til å vurdere å handle med alternativene til IWM i stedet for RUT. Det er ingen fordel for tiden. En investor interessert i alternativer på S P 500 Index har valget mellom trading SPX-alternativer eller tilsvarende ETF, SPY. Der er andre hensyn til å ta avgjørelsen. 1 Små handelsmenn vil kanskje ikke bytte så mye som en en-masse i RUT, og kan investere mindre beløp ved å handle noen få kontrakter i IWM.2 IWM-opsjoner er amerikansk stil, og RUT-alternativer er europeisk stil. Hvis du ikke er kjent med de viktige forskjellene mellom disse alternativtypene, sjekk ut min forrige diskusjon om dette emnet. Jeg foretrekker handel med kontanter alternativene, så det er et pluss for RUT. På den annen side kan disse fredag morgen oppgjørsprisene være foruroligende. Min anbefaling er å unngå å eie posisjoner i det mulige kaoset, men ikke alle som gjør at American Style IWM eller SPY-alternativene utløper fredag ettermiddag, og det er en fordel forutsatt at du ikke har noe å si ut en utløp som skjer 6 5 timer senere Oppgjørsprosessen er et pluss for IWM.3 Addendum Thanks Inntektsvirksomhet og kbluck En stor fordel for handelsindeksalternativer er 60 40 i kom skattefordel Du kan hente 60 av overskuddet som langsiktige realisasjonsgevinster, og det kan ikke gjøres ved handel med ETF-opsjoner. På balanse ser jeg ikke noen betydelige fordeler med å handle alternativene til de mye billigere ETF-opsjonene enn handel alternativer på indeksen Ikke glem enn du måtte handle 10 kontrakter av ETF for hvert enkelt indeksalternativ for å ha samme profittpotensial For de fleste handelsfolk betyr det at provisjonene ville være mye høyere Det kan være avgjørende for mange.60 40 beskatning for § 1256 kontrakter som RUT er den andre veien rundt 60 langsiktige, 40 kortsiktige Rapporteres på IRS skjema 6781 Denne effekten skal ikke undervurderes Hvis du er i 33-braketten, kan den banke din marginale skattesats fra 33 til 22 La oss si 25k i handelsgevinst, har du spart nesten 3k i skatt Hvis du har aksjehandelstap, kan du også bruke kortsiktige tap fra andre instrumenter for å kompensere dine kortsiktige gevinster fra indeksalternativer, potensielt skewing ta x behandling enda lenger til LTCG-siden. Når det gjelder Tyler s punkt om sikring, kan du sikre RUT eller IWM, for det saks skyld med futures som ER2 Fordelen er mye lavere marginkrav, vanligvis lavere provisjonskostnader, og igjen gunstig skattemessig behandling Tynger dette tilbake til min forrige kommentar, hvis du forventer at sikringsdelen av posisjonen din vil miste penger, gjør den til en egenkapital underliggende, så det er alle kortsiktige tap. Hvis du forventer at det skal tjene penger, bruk 1256 kontrakt. Takk for begge kommentarer Du er riktig Men jeg må bekjenne at jeg aldri har handlet en futureskontrakt og aldri betrakte dem. Bare som en tankeøvelse, vurder tanken om å skrive en kort, overordnet ATM. Nå, delta nøytraliserer utløpskurven ved å være lange futures når den underliggende er over streiken din og korte futures når den er under til utløpet Teoretisk sett er dette en risikofri handel uansett hvor markedet er ferdig, fremtidene dine vil kompensere for ITM-sidens tap, OTM-siden utløper verdiløs ss, og du får muligheten til å beholde premien Du kan også gjøre det med en relatert strategi som en IC, hvor du bare går lang eller kort når en av dine korte ben går ITM Selvfølgelig er det i virkeligheten ikke risikofri Det er alltid glid og transaksjonskostnader hver gang futures må flippe Hvis markedet vandrer frem og tilbake over streiken din, kan du raskt begynne å miste penger fra glidet. Det er også en korrelasjonsrisiko, pin risiko hvis du ikke er cash-settled, og teknikken er veldig høyt vedlikehold. Men hvis en handelsmann mener at de har et talent for å plukke streik der markedet ikke sannsynligvis vil ligge eller knuse, kan det være en lønnsom teknikk. På skattefordelene til RUT jeg handles IWM og individuelle aksjeopsjoner da jeg først startet Individuelle aksjer er for flyktige for meg og provisjonene på IWM drepte meg etter noen måneder. Min nåværende megler OX har også rabatter prorater mindre. Så 2 RUT IC s kan bli solgt for 15, mens equiva lånte 20 kontrakter i IWM ville generere dobbelt provisjonene, og begge investeringer representerer det samme 2000 i margin Når du starter små, må du se på alt Ettersom kontoen er vokst, er kommissjonen mindre og mindre et problem lynx. kbluck jeg hater ideen om negativ gamma scalping og misliker ideen om å bli kort under streik og langt over srike Men jeg ser hvordan du aldri vil få et huuge tap Det kan være tilstrekkelig grunn til å vurdere dette spillet jeg har vært trading alternativer siden 70-tallet og brukt å bruke lager til sikring Nå som jeg handler indekser alternativer, har jeg brukt alternativer for å hedge Din ide er ny for meg og krever litt vurdering Du aksepterer negativ gamma scalping som kostnaden for å skaffe forsikring som hindrer en katastrofe Interessant Her er mitt spørsmål Når du justerer til delta nøytral, hvor ofte gjør du rett på delene? Dette forhindrer ikke en katastrofe, og garanterer en masse dårlige scalps før utløpet kommer. Fungerer det virkelig på den andre hånd, hvis du har 20 jernkondorer, hva tenker du på ideen om å handle 20 futures ikke delta nøytralt når et alternativ flytter ITM som forhindrer en katastrofe faktisk gir muligheten til en stor seier, men negative gamma scalps kan bli dyre Høyt vedlikehold er et problem Hvis du savner et enkelt stort trekk, eksploderer hele strategien. En av dine poeng til fordel for IWM var den lille dollarstørrelsen. Du kan kanskje nevne at det finnes et 1 10 miniindeksalternativ for RUT, RMN For SPX , det er XSP NDX har MNX DJX er allerede størrelse-ekvivalent med DIA Dette gjør det mulig for små forhandlere å prøve indeksalternativer uten å overskride deres risikokomfortnivåer, de er også nyttige for å kjøpe forsikring for små partikkelstørrelser av fullstørrelsesalternativene. Spredene er vanligvis mye verre enn ETFene, men det er ikke gamma scalping. Delta er nøytralisert med hensyn til utløp, ikke dagens marked. Posisjonen holdes alltid til utløp. Siden vi bare ser på utløpskurven, er det t heoretisk ingen gamma risiko La oss bruke et egenkapital eksempel slik at vi kan snakke aksjer i stedet for deltaser. For eksempel, hvis du selger en 5-masse IWM straddle, vil du være lang eller kort 500 IWM aksjer til enhver tid lenge 500 hvis IWM er over din streik, kort 500 hvis nedenfor Opprettholde stillingen til utløpet Ved utløpet vil ITM-siden få tildelt en pin, og sikringslagerposisjonen er nøytralisert til null ved oppdraget. Hvis IWM er over streiken din ved utløpet, bør du da være lenge 500, dine korte samtaler vil bli tildelt og du vil bli tvunget til å selge 500 i streiken, men du teoretisk har kjøpt aksjen i streiken, slik at du netto ut null både penger og aksjer. Du beholder den opprinnelige premiumkreditten fra å selge Stråle som fortjeneste For alle som egentlig ønsker å prøve dette, skjønner jeg ikke nok at du må holde deg på markedet 24 timer i døgnet, og slippage er svært sannsynlig å drepe deg selv om du har en robot til hjelpe deg.1 Jeg setter pris på dine kommentarer a Nd å starte denne diskusjonen 2 Du må ikke behandle meg som om jeg var en ignoramus og gi et eksempel ved å bruke 500 aksjer jeg misforstod første gang, konsentrere seg om frasen delta nøytral og mangler utløpskurven. Denne metoden forhindrer alltid en katastrofe utelukker et stort gap som ikke kan dekkes, kan høste store fordeler når strategien er en jernkondorator, men ikke en spliddle, og den virkelige faren oppstår når indeksen er nær streiken. Du tør ikke gå glipp av et stort trekk jeg ikke vet om den enkelte investor mine lesere kan håndtere det Det er definitivt en strategi for erfarne forhandlere og de som kan være foran deres handelsskjermer hele dagen Selvfølgelig begrenser et stopp tap skade fra en innledende reversering, men sans en robot som jeg mangler der s ingen beskyttelse når markedet reverserer igjen 3 Det er negativ scalping selv om ikke gamma scalping Du er negativ streik scalping, for å mynt et uttrykk Takk. Jeg beklager hvis du følte at jeg var dumme ned på kontoen din, var jeg faktisk tenker på de mange handelsmenn med aksjehandelsbakgrunn i publikum som kan forholde seg bedre til aksjer enn futures. Tross alt var hele poenget med artikkelen å introdusere indeksalternativer til de som kanskje mer naturlig gravitere til aksjer. Vi er totalt enige at denne strategien, samtidig som den virker risikofri i teorien, i praksis er veldig risikabelt og ekstremt vanskelig å trekke av. Det er kun tilbudt som en intellektuell nysgjerrighet. Jeg handler ikke personlig, selv om jeg tidligere har dokumentert det som et mulig programhandel Jeg til slutt konkluderte med at slippagrisikoen var for høy. Jeg synes det er relevant for publikum i den forstand at nybegynnere ofte blir suget inn av strategier som ser bra ut på papir, men praktiske begrensninger av utførelse i virkeligheten slutter å drepe dem jeg aldri vil glem den dagen jeg ble frekt introdusert til realiteten av utbytte risikerer den harde måten, til tross for å holde en risikofri boks spredning. Godt poeng, aksjer er lettere å forstå for Vi som ikke bruker futures Til tross for den inneboende risikoen for metoden du skisserte, har den appell Og det er fleksibelt En handler må ikke selge det underliggende så snart streiken brytes, og det må heller ikke gå vei til utløpsnøytral Det ligner på innkjøpstrengler når det er nødvendig, for å beskytte en jernkondorering. Takk for at du deler ideen Ouch på boksen. To andre punkter som er verdt å vurdere for noen som handler i mindre størrelser, kan handle en 1 masse IC i full størrelse indeks og kjøpe lang opsjon forsikring umiddelbart eller senere i en mini eller ETF Bruk av enten og ETF eller futures kontrakt kan gjøre for mye lettere konsentrasjon når flere deler av en s portefølje trenger oppmerksomhet på en gang. Scottrade mottok den høyeste numeriske poengsummen i JD Power 2016 Selvstyrt Investor Satisfaction Study, basert på 4 242 svar som måler 13 bedrifter og erfaringer og oppfatninger av investorer som bruker selvstyrte investeringsselskaper, undersøkt i januar 2016. Din e xperiences kan variere Visit. Authorized kontoinnlogging og tilgang indikerer kundens samtykke til meglerkontoavtalen. Slik samtykke er alltid til enhver tid når du bruker dette nettstedet. Uautorisert tilgang er forbudt. Scott, Inc og Scottrade Bank er separate men tilknyttede selskaper og er helt eide datterselskaper av Scottrade Financial Services, Inc. Brokerageprodukter og tjenester som tilbys av Scottrade, Inc - Medlem FINRA og SIPC Innskuddsprodukter og tjenester som tilbys av Scottrade Bank, medlem FDIC. Brokerprodukter er ikke forsikret av FDIC, er ikke innskudd eller andre forpliktelser fra bank og ikke garantert av banken er utsatt for investeringsrisiko, inkludert mulig tap av hovedstol investert. Alle investeringer innebærer risiko Verdien av investeringen kan variere over tid, og du kan få eller tape penger. Online markedet og begrense aksjehandel er bare 7 for aksjer priset 1 og over Tilleggsavgifter kan søke om aksjer priset under 1, fond og opsjon t ransactions Detaljert informasjon om våre gebyrer finner du i forklaringen av gebyrer PDF. You må ha 500 i egenkapital i en individuell, felles, tillit, IRA, Roth IRA eller SEP IRA konto hos Scottrade for å være berettiget til en Scottrade bankkonto i Denne forekomsten er egenkapital definert som Total Brokerage Kontoverdi minus Nylige Meldinger Innskudd på Hold. Prestasjonsdataene angitt representerer tidligere resultater. Tidligere resultater garanterer ikke fremtidige resultater. Forskningen, verktøyene og informasjonen som tilbys vil ikke inkludere alle sikkerheter som er tilgjengelige for allmennheten. Selv om Kilder til forskningsverktøyene som tilbys på denne nettsiden antas å være pålitelige, Scottrade gir ingen garanti med hensyn til innholdet, nøyaktigheten, fullstendigheten, aktualiteten, egnetheten eller påliteligheten av informasjonen. Informasjon på denne nettsiden er kun til informasjonsbruk og bør ikke være vurdert investeringsrådgivning eller anbefaling til invest. Scottrade tar ikke opp oppsett, inaktivitet eller årlige vedlikeholdsavgifter Gjeldende transaksjonsgebyrer gjelder fortsatt. Skottråd gir ikke skatteråd. Materialet som tilbys er kun til informasjonsformål. Vennligst kontakt din skatt eller juridisk rådgiver for spørsmål angående din personlige skatt eller økonomiske situasjon. Nye spesifikke verdipapirer eller typer verdipapirer som brukes som eksempler er Kun for demonstrasjonsformål Ingen av de oppgitte informasjonene bør anses som en anbefaling eller anmodning om å investere i eller likvidere en bestemt sikkerhet eller type sikkerhet. Investerende bør vurdere investeringsmålene, kostnadene, kostnadene og den unike risikoprofilen til en utvekslings - handlet fond ETF før investeringen Et prospekt inneholder denne og annen informasjon om fondet og kan hentes online eller ved å kontakte Scottrade. Prospektet bør leses nøye før investeringen. Lånte og omvendte ETFer kan ikke være egnet for alle investorer og kan øke eksponeringen for volatilitet gjennom bruk av innflytelse, kort salg av verdipapirer, derivater og andre r komplekse investeringsstrategier Disse fondene vil sannsynligvis være vesentlig forskjellig fra referanseindeksen over perioder på mer enn en dag, og deres ytelse over tid kan faktisk utvikle seg motsatt av referanseindeksen. Investorer bør overvåke disse beholdningene i samsvar med deres strategier, så ofte som Investorer bør vurdere investeringsmålene, risikoen, kostnadene og utgiftene til et fond før investeringen. Et prospekt inneholder denne og annen informasjon om fondet og kan hentes online eller ved å kontakte Scottrade. Prospektet bør leses nøye før investeringen ikke er transaksjonen. - fee NTF-midler er underlagt vilkårene og betingelsene for NTF-fondsprogrammet. Scottrade kompenseres av midlene som deltar i NTF-programmet gjennom regnskapsføring, aksjonær - eller SEC 12b-1-avgifter. Marginhandel innebærer rentekostnader og - risiko, inkludert potensialet til å miste mer enn deponert eller behovet for å sette inn ekstra sikkerhet i en fallende mar koden Marginopplysningserklæringen og avtalen PDF er tilgjengelig for nedlasting, eller den er tilgjengelig på et av våre avdelinger. Den inneholder informasjon om våre utlånspolitikker, rentekostnader og risikoen knyttet til marginalkontoer. Opptak involverer risiko og er ikke egnet for alle investorer Detaljert informasjon om våre retningslinjer og risiko knyttet til opsjoner finnes i Scottrade Options Application og Agreement Brokerage Kontraktsavtale ved å laste ned egenskapene og risikoen for standardiserte alternativer og utfyller PDF fra Options Clearing Corporation, eller ved å be om en kopi av Kontakt Scottrade Støttende dokumentasjon for eventuelle krav vil bli levert på forespørsel Rådfør deg med skatteadministratoren for informasjon om hvordan skatt kan påvirke utfallet av disse strategiene Husk at fortjenesten vil bli redusert eller tapet forverres, alt etter hva som er aktuelt, med fradrag av provisjoner og gebyr. Markedsvolatilitet, volum og systemtilgjengelighet kan påvirke kontoinnsats ess og handel utførelse. Husk at mens diversifikasjon kan bidra til å spre risikoen, sikrer det ikke fortjeneste, eller beskytter mot tap, i et down market. Scottrade, Scottrade-logoen og alle andre varemerker, enten registrert eller uregistrert, er eiendom i Scottrade, Inc og dets tilknyttede selskaper. Hyperlinks til tredjeparts nettsteder inneholder informasjon som kan være av interesse eller bruk for leseren Tredjeparts nettsteder, forskning og verktøy er fra kilder som anses pålitelige. Scottrade garanterer ikke nøyaktighet eller fullstendighet av informasjonen. og gir ingen forsikringer med hensyn til resultater som skal oppnås ved bruk. 2017 Scottrade, Inc Alle rettigheter reservert.
Comments
Post a Comment